Cosa è l'indicatore RSI (Relative Strength Index) e cosa sono le Medie Mobili. Guida completa

Relative Strength Index medie mobili Nell'analisi tecnica vi sono alcuni indicatori di cui è fondamentale tenere conto: uno di questi è sicuramente l'RSI, acronimo di Relative Strength Index che, tradotto in italiano, significa Indicatore di Forza Relativa.

L'importanza del RSI è data dal fatto che questo strumento identifica la forza dei singoli asset finanziari nel contesto del mercato di riferimento, evidenziando se questi siano, rispettivamente, ipervenduti, oppure ipercomprati
Attraverso l'indicatore RSI, dunque, sarà possibile appurare la potenza o, al contrario, la debolezza di un asset, prendendo come punto di riferimento i prezzi di chiusura di un determinato periodo.
Poiché l'RSI è classificato come oscillatore, questo misurerà sia la velocità, sia la direzione del trend dei prezzi attraverso il momentum, il tasso relativo agli incrementi o alle diminuzioni dei prezzi.
In questo contesto, l'RSI calcola il momentum come relazione tra le chiusure cosiddette alte e quelle basse.
Cosa significa ai fini dell'analisi tecnica? Nel mercato oggetto dell'analisi, le azioni in cui sono state riscontrate maggiori modifiche positive vedranno, di conseguenza, un RSI più elevato rispetto a quelle che hanno registrato variazioni negative.
L'utilizzo del RSI

Generalmente l'RSI è usato nei grafici bisettimanali, in cui la forza di un asset è misurata su una scala da 0 a 100, con massimi e minimi ricompresi in un range di valori che va da 70 a 30.
I time-frame più brevi oppure più lunghi vengono, come di consueto, usati per esprimere previsioni più corte o di orizzonte più ampio.
L'RSI è composto da un grafico che si trova, quasi sempre, al di sotto del grafico principale relativo al prezzo, anche se il trader può disporlo dove preferisce.

I principi dell'RSI

 La teoria di Wilder, l'inventore dell'RSI, è quella secondo cui quando i prezzi si muovono verso l'alto molto velocemente, ad un certo punto i prezzi stessi entrano in una zona che corrisponde al concetto di Ipercomprato.
Al contrario, quando il livello dei prezzi decresce altrettanto repentinamente, è considerato Ipervenduto.
In entrambi i casi, Wilder appurò che in seguito si verificava un fenomeno, corrispondente a un'inversione.

Medie mobili: caratteristiche e modalità di utilizzo

 Anche le medie mobili fanno parte degli indicatori più utilizzati nell'analisi tecnica dai trader.
Nel trading online, infatti, la media mobile è uno strumento usato per effettuare analisi di serie storiche.
La media mobile è anche indicata con la sigla MA, acronimo di Moving Average.
Il principale utilizzo delle medie mobili, da parte dei trader, è spesso quello di identificare i movimenti dei prezzi degli asset, con l'obiettivo di ridurre gli effetti che derivano soprattutto dai random spike (indicatori con 3 massimi, di cui il secondo di valore inferiore).
La media mobile, infatti, aiuta i trader a identificare sia i livelli di supporto, sia quelli di resistenza, nonché a misurare i cambiamenti che si verificano negli asset, in base ai prezzi storici, con lo scopo di prevederne i movimenti futuri.

Come si calcola la media mobile

 La media mobile viene calcolata partendo da una determinata quantità di dati relativi ai prezzi, in funzione alla lunghezza della media che si vuole determinare.
Ad esempio, per calcolare una MA a 20 giorni, saranno presi in considerazione i dati compresi all'interno di questo periodo.
Invece, per un mese intero verranno conteggiati 30 o 31 giorni, mentre per l'anno 365 giorni.
Quali sono i criteri di funzionamento della media mobile?
Poiché per calcolare la MA si prendono in considerazione i prezzi degli asset, che in questo caso rappresentano valori fissi, mentre le finestre temporali avanzano, il risultato è che i dati più indietro nel tempo saranno sostituiti da dati nuovi ogni giorno.
In questo modo, la MA si muoverà di conseguenza, con il progressivo avanzamento dei prezzi dell'asset oggetto dell'analisi.
Ai fini del calcolo, la media mobile può anche essere determinata su grafici settimanali, mensili oppure orari.
Pertanto, la MA rappresenta uno strumento particolarmente flessibile, adatto a differenti esigenze.

Tipologie di medie mobili

 Le medie mobili maggiormente utilizzate dai trader sono la media mobile semplice, quella ponderata e qyuella esponenziale.

La media mobile semplice, indicata anche con la sigla SMA, Simple Moving Average, rappresenta la classica media aritmetica di un prezzo.
La SMA si calcola effettuando la somma dei prezzi di chiusura relativi a un determinato periodo di tempo; in seguito si divide il risultato per N.
Tuttavia, l'errore di fondo è dato dal fatto che la media mobile semplice attribuisce la medesima rilevanza a ogni singolo prezzo. Di conseguenza, considerando una formula aritmetica l'ultimo valore riveste la stessa importanza del primo in una serie.
Ecco che, per ovviare a questo problema, la media ponderata risulta particolarmente utile.
La media mobile ponderata, indicata anche con la sigla WMA, acronimo di Weighted Moving Average, chiamata anche con l'acronimo WMA) può essere ritenuta una classica media aritmetica del prezzo, che attribuisce un maggior peso ai dati più recenti, mentre a quelli lontani uno minore.
Un altro indicatore è costituito dalla media mobile esponenziale, identificato con la sigla EMA, che in inglese significa Exponential Moving Average.

La modalità di calcolo dell'EMA è più complessa rispetto alle due medie mobili.


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Lunedì, 23 Dicembre 2024